Optimeringsproblemer med flere bibetingelser i form av likheter og ulikheter. Gradientvektorer, førsteordensbetingelser (Kuhn-Tuckers ligninger) og føringsbetingelser. Komplementært slakk og skyggepriser. Andreordensbetingelser og konveks analyse.
Emnet skal gi studentene innsikt i sentrale optimeringsmetoder i matematisk analyse og i lineær programmering, og hvordan disse kan anvendes i økonomi.
Kunnskap
Studentene
Har kunnskap om sentrale optimeringsmetoder i matematisk analyse og lineær programmering, sammen med nødvendig bakgrunn i lineær algebra.
Forstår hvilken rolle konveksitet spiller i optimeringsproblemer.
Forstår hvilken rolle dualitet spiller i lineær programmering.
Ferdigheter
Studentene
Kan sette opp, løse og drøfte modeller for statisk optimering med ulike bibetingelser ved bruk av Kuhn-Tuckers metode.
Kan sette opp modeller for optimering med lineær programmering og drøfte dem både teoretisk og med dataverktøy.
Kan anvende slike modeller på ulike problemer med relevans for økonomi.
Generell kompetanse
Studentene
Har innsikt i prinsipper for matematisk formulering av økonomiske modeller.
Emnet bygger på MET1 Matematikk for økonomer. Spesielt bør studentene ha god oversikt over teorien for optimering under bibetingelser herfra. Det er en fordel med kunnskaper i lineær algebra, for eksempel fra MAT10 Matematisk analyse og lineær algebra, og grunnleggende mikroøkonomi, for eksempel fra SAM2 Mikroøkonomi.
Sydsæter et al.: Matematisk formelsamling for økonomer (kategori 1)
Ordbok: èn tospråklig ordbok tillatt (kategori 1)
Kalkulator.
For detaljer se Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/