Tao Lin
Stokastisk prismodellering i energimarkedene
Formålet med Lins disputas er å utforske bruken av den stokastiske prismodelleringsmetoden på energi og energiderivater. Han diskuterer en mulig utvidelse av de mest aksepterte energiprismodellene ved å begynne med en empirisk studie.
Videre forsøker han å beskrive komplekse energipriser ved å modellere stokastisk volatilitet, korrelasjon og ved å bruke en regimeavhengig antakelse.
Hovedveileder: Professor Kristian R. Miltersen, NHH
